Month: abril 2022

Отрицательная Дельта отмечена барами красного цвета и характерна для «отрицательного» потока ордеров, в результате как написать торгового робота которого продавцы «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече. На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров. Лучше всего использовать его в сочетании с Level 2, особенно вокруг ключевых новостных событий, когда Level 2 может быть очень нагруженным и трудным для понимания. Пример, когда цена растет, но дельта имеет множество красных волн между ними, показывая сильную агрессию со стороны покупателей. Поскольку покупатели впитывают каждую волну продаж, цена совсем не падает, но предложения продолжают поступать. Новые индикаторы на графике — Volume Delta и Cumulative Volume Delta Обратите внимание, что на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась. Такое расхождение объясняется тем, что на рынке в тот момент времени присутствовал крупный продавец, который открывая свои рыночные продажи, защищал их лимитными ордерами на продажу (англ. sell limit order). Таким образом, это концепция, при которой покупатели тратят много объема на попытки, а продавцы просто удерживаются с помощью лимитных курсы программирования на java для детей ордеров на продажу. Кумулятивная дельта для принятия торговых решений И наоборот, когда кумулятивная Дельта отрицательная, это значит, что в течение торговой сессии доминируют «агрессивно» настроенные продавцы.Теперь рассмотрим другой паттерн, когда трейдеры с рыночными ордерами затрачивают усилия и получают вознаграждение.Принцип построения графика в данном случае отличается тем, что трейдер видит только общую ситуацию на бирже.Как только цена достигает определённой точки, CVD может быстро измениться.Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных. Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных. Также доступна возможность загрузки истории одним кликом (по кнопке "Load More History"), которая находится в том месте, где закончилась подгрузка предыдущего периода исторических данных. Как только цена достигает определённой точки, CVD может быстро измениться. Стоит отметить, что расчетные программы тотализаторов за этим может последовать разворот тренда — например, внезапное снижение CVD во время бычьего тренда может означать упадок сил покупателей и начало давления продаж. Установка и настройка индикатора Например, торгуя на рынке Forex (сравнение MT4 c ATAS), вы не можете использовать показания дельты. Если на бирже происходит падение цены, а объемы растут, то бар окрашивается в ярко-зеленый цвет. Во время снижения объемов при возрастании цены гистограмма окрашивается в ярко-красный цвет. Однако есть и другой способ для использования кумулятивной дельты. На картинке ниже — тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа. Прежде чем дать понимание кумулятивной дельты, давайте обозначим, что такое простая дельта. Что такое кумулятивная дельта? Для этого трейдеру важно разобраться в особенностях работы кумулятивной дельты. Если вы работаете внутри дня по стратегии “тест пробоя”, то Вы можете заметить, как перевес рыночных покупателей на тесте продаж останавливают продавцы. На кумулятивной дельте явный перевес агрессивных покупок, который не соответствует активности цены на этом участке у уровня сопротивления. Как видите, если индикатор дельта обнуляется с началом каждого периода, то кумулятивная дельта суммирует данные дельты предыдущих периодов. Как и в примере выше, по мере своего роста вместе с ценой CVD укрепляет свою траекторию и даёт трейдерам больше уверенности в дальнейшем росте. Также верно и обратное (снижение цены и CVD, т. е. давление продаж становится всё более сильным). Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) — сделка совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным. Эта информация помогает оценить представления участников рынка о направлении общего движения и учесть это при выборе времени сделок. CVD скорее берёт относительные различия в поведении трейдеров за некий продолжительный период времени и объединяет их — отсюда и название "кумулятивная". Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Сигналы CVD полезны, когда цена актива достигает максимума или минимума колебания или штурмует ключевую точку после долгого перерыва — здесь CVD покажет отношение к активу в этих ценовых точках. Чтобы понять принцип работы кумулятивной дельты нужно сперва разобраться с "обычной" дельтой. При обычной торговле деривативами дельта — это разница в траектории между ценами на базовый актив и на его опцион. Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня. Каждый раз, когда цена приближается к этому уровню, кто-то поглощает рыночные продажи. Как правило, положительная динамика на индикаторе кумулятивной дельты означает доминирование покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов. Важно набраться терпения и ждать надежных возможностей, этот индикатор – не просто базовый RSI или стохастик, который каждые 10 минут дает некоторое мнение о перекупленности или перепроданности цены. Индикатор дельты может отображать приличный паттерн потока ордеров только один или два раза в день на торгуемом активе. По этой причине лучше отслеживать множество паттернов, чем просто сидеть на одном активе и наблюдать за каждым тиком – так увеличиваются шансы на более качественные сетапы. Изучая инструменты, большинство трейдеров переходят от технического анализа к анализу объёмов. Индикатор Cumulative Volume Delta (рус. Кумулятивная дельта объема) — способ измерения давления покупки и продажи актива с помощью дельты в средне- и долгосрочной перспективе. Он сравнивает объёмы покупок и продаж в разные периоды и даёт представление о поведении рынка на определённых точках цены. Обычно причиной этого является не общий рынок, а один скрытый крупный трейдер с лимитным ордером, поглощающий большую часть потока встречных ордеров вокруг конкретной ценовой области, часто – очень узкой ценовой зоны. Сильный разрыв обычно очень заметен на дельте по огромному разрыву между ценой и дельтой (например, очень сильное падение дельты, но цена полностью плоская).